Ismatov Nodirjon Raximdjanovichning
fan doktori (DSc) dissertatsiyasi himoyasi haqida e’lon

I. Umumiy ma’lumotlar.
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): 
“Kredit portfeli riskini baholash va boshqarishning metodologik asoslarini tokomillashtirish”, 08.00.07 – “Moliya, pul muomalasi va kredit”
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: B2026.2.PhD/Iqt6852
Ilmiy maslahatchi: 
Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Toshkent Xalqaro universiteti.
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi, IK raqami: Toshkent Xalqaro universiteti, DSc.03/2025.27.12.I.30.01
Rasmiy opponentlar: Berdiyarov Baxriddin Tovasharovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Berdiev Toshtemir Boymurodovich, iqtisodiyot fanlari doktori, Jo‘raev Isroil Ibrohimovich iqtisodiyot fanlari doktori dotsent.
Yetakchi tashkilot: G.V.Plexanov nomli Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent filiali.
Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.
II. Tadqiqotning maqsadi kredit portfeli riskini baholash va boshqarishning metodologik asoslarini tokomillashtirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish hisoblanadi.
III. Tadqiqotning ilmiy yangiligi:
banklar kesimida va vaqt oralig‘ida muammoli kreditlar (NPL) darajasini aniq prognozlash va kredit portfeli barqarorligini ta’minlash maqsadida makroiqtisodiy va bank ichki omillar o‘zaro ta’sirini hisobga oluvchi GMM asosidagi dinamik panel-ekonometrik model takomillashtirishgan;
tashqi iqtisodiy shoklar sharoitida banklar kredit portfeli barqarorligini oldindan baholash va xavflarni minimallashtirish, turli ssenariylar asosida muammoli kreditlar darajasining ehtimoliy o‘zgarishlarini prognoz qilish maqsadida stress-test modeli ishlab chiqilgan; 
tijorat banklarida kredit portfeli sifatini oshirish va muammoli kreditlarni kamaytirish maqsadida kredit ajratish jarayonida ko‘p bosqichli skoring va monitoringni integratsiyalashgan holda baholovchi kompleks model taklif etilgan; 
kredit foiz stavkalarini risk darajasiga mos ravishda differensial belgilash orqali kredit portfeli barqarorligini ta’minlash maqsadida foiz siyosati va kredit risklari o‘rtasidagi bog‘liqlikni hisobga oluvchi adaptiv foiz belgilash modeli ishlab chiqilgan;
pul bozori stavkasi (MMR) shokining tijorat banklari kredit hajmiga monetar siquv (squeeze) mexanizmi orqali ta’sir ko‘rsatishiga, ushbu ta’sirning qisqa muddatda kuchayib, o‘rta muddatli istiqbolda esa depozit stavkalari va inflyasion kanal orqali kredit foiz stavkasiga transmissiyalanishi asoslangan.
IV. Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Kredit portfeli riskini baholash va boshqarishning metodologik asoslarini tokomillashtirish bo’yicha olingan ilmiy natijalar asosida:
banklar kesimida va vaqt oralig‘ida muammoli kreditlar (NPL) darajasini aniq prognozlash va kredit portfeli barqarorligini ta’minlash maqsadida makroiqtisodiy va bank ichki omillar o‘zaro ta’sirini hisobga oluvchi GMM asosidagi dinamik panel-ekonometrik model takomillashtirishga doir taklifi ATB O‘zsanoatqurilish-bank faoliystiga joriy etilgan (ATB O‘zsanoatqurilishbankning 2026-yil 16 iyundagi 01-02/18987-son ma’lumotnomasi). Natijada, model qo‘llanilganda muammoli kreditlar (NPL) prognoz xatosi (RMSE) 18,6% dan 9,2% gacha kamaygan, uning prognoz aniqligi esa 81% dan 92% ga oshgan;
tashqi iqtisodiy shoklar sharoitida banklar kredit portfeli barqarorligini oldindan baholash va xavflarni minimallashtirish, turli ssenariylar asosida muammoli kreditlar darajasining ehtimoliy o‘zgarishlarini prognoz qilish maqsadida stress-test modeli ishlab chiqishga doir taklifi ATB O‘zsanoatqurilishbank faoliystiga joriy etilgan (ATB O‘zsanoatqurilishbankning 2026-yil 16 iyundagi 01-02/18987-son ma’lumotnomasi). Natijada, bazaviy 3,3–3,8% muammoli kreditlar darajasi salbiy ssenariyda 5–6% gacha oshishi, ammo oldindan boshqaruv choralarini qo‘llash orqali uni 4% atrofida ushlab qolish mumkinligi statistik jihatdan isbotlangan;
tijorat banklarida kredit portfeli sifatini oshirish va muammoli kreditlarni kamaytirish maqsadida kredit ajratish jarayonida ko‘p bosqichli skoring va monitoringni integratsiyalashgan holda baholovchi kompleks model ishlab chiqishga doir taklifi ATB O‘zsanoatqurilishbank faoliystiga joriy etilgan (ATB O‘zsanoatqurilishbankning 2026-yil 16 iyundagi 01-02/18987-son ma’lumotnomasi). Natijada, bank tizimida standart kreditlar ulushi oshib, muammoli kreditlar hajmi tushishi kuzatilgan;
kredit foiz stavkalarini risk darajasiga mos ravishda differensial belgilash orqali kredit portfeli barqarorligini ta’minlash maqsadida foiz siyosati va kredit risklari o‘rtasidagi bog‘liqlikni hisobga oluvchi adaptiv foiz belgilash modeli ishlab chiqishga doir taklifi ATB O‘zsanoatqurilishbank faoliystiga joriy etilgan (ATB O‘zsanoatqurilishbankning 2026-yil 16 iyundagi 01-02/18987-son ma’lumotnomasi). Natijada, foiz daromadlari hajmi 18% ga oshgani, yuqori riskli kreditlar ulushi qisqargani va kredit portfeli umumiy rentabelligi 2,1 punktga yaxshilangani statistik jihatdan asoslangan;
pul bozori stavkasi (MMR) shokining tijorat banklari kredit hajmiga monetar siquv (squeeze) mexanizmi orqali ta’sir ko‘rsatishiga, ushbu ta’sirning qisqa muddatda kuchayib, o‘rta muddatli istiqbolda esa depozit stavkalari va inflyasion kanal orqali kredit foiz stavkasiga transmissiyalanishiga doir taklifi ATB O’zsanoatqurilishbank tomonidan qabul qilingan (ATB O‘zsanoatqurilishbankning 2026-yil 16 iyundagi 01-02/18987-son ma’lumotnomasi). Natijada, pul bozori stavkasi shokining tijorat banklari kredit hajmi o‘zgaruvchanligini uzoq muddatli istiqbolda (24 oy) 4,66 foizini, kredit foiz stavkasi o‘zgaruvchanligining esa 26,89 foizini tushuntirishi, depozit foizining bir oy oldingi qiymati kredit hajmiga +0,015 koeffisienti bilan ijobiy (p<0,05), kredit foizining bir oy oldingi qiymati esa −0,011 koeffisienti bilan salbiy (p<0,05) ta’sir ko‘rsatishi, hamda pul-kredit siyosati shoklarining 50 foizdan ortig‘i 3-6 oylik gorizontda transmissiyalanishi strukturaviy vektorli avtoregressiya modeli orqali aniqlangan.