Isakov Olmas Kuchkarovichning
falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi himoyasi haqida e’lon
I. Umumiy ma’lumotlar.
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifrlari (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): “Kredit tashkilotlarida kredit riskini baholashning ekonometrik va statistik asoslarini takomillashtirish”, 08.00.06–Ekonometrika va statistika (iqtisodiyot fanlari).
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: B2025.1.PhD/Iqt2544
Ilmiy rahbar: A’zam Sardor Erkin o‘g‘li, iqtisodiyot fanlari doktori.
Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Toshkent shahridagi xalqaro Vestminster universiteti
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi, IK raqami: Toshkent shahridagi xalqaro Vestminster universiteti, DSc.22/30.12.2019.I.85.01
Rasmiy opponentlar: Alimuxamedova Nargiza Batirjanovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor; Jumaev Akbar Mahmudovich, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent
Yetakchi tashkilot: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.
Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.
II.Tadqiqotning maqsadi:
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida faoliyat yurituvchi kredit tashkilotlarida kredit risklarini baholashning ekonometrik va statistik asoslarini takomillashtirishdan iborat.
III. Tadqiqotning ilmiy yangiligi:
dinamik xarakterga ega bo‘lgan umumlashtirilgan momentlar usulini qo‘llash orqali O‘zbekiston Respublikasi bank tizimida muammoli kreditlar ulushiga ta’sir qiluvchi asosiy bankka oid va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar baholangan;
kredit tashkilotlarida muammoli kreditlarni baholash bo‘yicha mashina orqali o‘rganish usullari yordamida prognozlarning yuqori aniqligini ta’minlovchi va samaradorligini oshirish imkonini beruvchi kredit skoring modellari ishlab chiqilgan;
vektor avtoregressiya modeli yordamida O‘zbekiston Respublikasi bank tizimida muammoli kreditlar ulushining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar orqali qisqa muddatli davrga mo‘ljallangan prognoz ko‘rsatkichlari ishlab chiqilgan;
sun’iy intellekt va mashina orqali o‘rganish usullari asosida O‘zbekiston Respublikasi kredit tashkilotlarida kredit riskini samarali baholash imkonini beruvchi elektron tizimga o‘tish yo‘l xaritasi taklif etilgan.
IV. Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi.
Tijorat banklari va mikromoliya tashkilotlari tomonidan kredit risklarini baholash amaliyotini takomillashtirish bo‘yicha olingan ilmiy natijalar asosida:
dinamik xarakterga ega bo‘lgan umumlashtirilgan momentlar (Generalized Method of Momens – GMM) usuli qo‘llanilgan holda O‘zbekiston Respublikasi bank tizimida muammoli kreditlar ulushiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy bankka oid va makroiqtisodiy omillar aniqlangan bo‘lib, mazkur natijalar asosida tijorat banklari uchun kredit riskini samarali boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyati yaratildi (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki Navoiy viloyati bosh boshqarmasining 2025 yil 28-maydagi 07-18/76 sonli hamda ATB "Mikrokreditbank"ning 2024 yil 27 iyundagi 02-16/17806-sonli ma’lumotnomalari). Xususan, GMM modelidan olingan natijalar kredit portfellarining sifatini real vaqt rejimida monitoring qilish, tavakkal darajasini baholash hamda iqtisodiy sikllarga moslashtirilgan qarorlar qabul qilish imkonini berdi.
kredit qarorlarini qabul qilishni osonlashtirish va muammoli kreditlarni qisqartirish bo‘yicha takomillashtirilgan skoring modellarini joriy etish taklifi “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki (ATB) amaliy faoliyatida qo‘llash uchun joriy etilgan (ATB "Mikrokreditbank"ning 2024 yil 27 iyundagi 02-16/17806-sonli ma’lumotnomasi). Mashina orqali o‘rganish (machine learning) asosida muammoli kreditlarni bashorat qilish aniqligini 14 foizli bo‘g‘inga oshirish imkonini bergan. "Mikrokreditbank" ATB tomonidan amalga oshirish uchun sun'iy intellektdan foydalangan holda ichki statistik ma’lumotlar bazasini yaratish va kredit riskini baholashning ichki tizimini ishlab chiqish bo'yicha takliflar joriy etish uchun qabul qilindi.
dissertatsiyada VAR (vector autorregressive) yordamida ishlab chiqilgan model bank tizimidagi muammoli kreditlar ulushini prognoz qilish tizimini takomillashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, model tomonidan 2025 yilning may oyiga qadar NPL darajasining 4,2% – 4,3% atrofida bo‘lishi haqida ilgari surilgan prognozning real statistika – ya’ni O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025 yil 22 aprel holatiga ko‘ra NPL darajasi aynan 4,3%ni tashkil etgani bilan mos kelgani, ushbu yondashuvning ishonchliligini ko‘rsatadi (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki Navoiy viloyati bosh boshqarmasining 2025 yil 28-maydagi 07-18/76 sonli ma’lumotnomasi). Shu sababli, mazkur model hududiy bank tizimi tomonidan kredit portfellaridagi tavakkalchiliklarni baholash va samarali boshqarish maqsadida amaliyotga tatbiq etildi hamda iqtisodiy siyosat yuritishda qaror qabul qiluvchilar uchun muhim analitik vosita sifatida xizmat qilmoqda.
ishlab chiqilgan sun’iy intellekt asosida elektron tizimga o‘tish bo‘yicha yo‘l xaritasi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining asosiy yo‘nalishlariga mos keladi va bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan PF-6079-sonli farmon talablariga javob beradi. Shu munosabat bilan, mazkur yo‘l xaritasi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining Navoiy viloyati bosh boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan hududiy raqamlashtirish strategiyasi bilan integratsiya qilish uchun tavsiya etiladi (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki Navoiy viloyati bosh boshqarmasining 2025 yil 28-maydagi 07-18/76 sonli ma’lumotnomasi). Bu taklif bank sektorida raqamli transformatsiyani jadallashtirish, kredit xavfini baholashda ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.
