Миртурсунова Динара Анваровнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Банкларда кредит рискини бошқаришни такомиллаштириш йўналишлари”. 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:
Илмий раҳбар: Элмуродов Шоҳжаҳон Ғайрат ўғли, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент Кимё халқаро университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент Кимё халқаро университети, DSc.03/08.05.2025.I.133.01
Расмий оппонентлар: Каримов Норбой Ғаниевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Каххаров Улуғбек Халматович, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент. Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.
II. Тадқиқотнинг мақсади банкларда кредит рискларини самарали бошқаришни такомиллаштиришга қаратилган илмий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
кредит портфелида кредит турлари бўйича меъёрий миқдорларни белгилаш орқали диверсификацияни таъминлайдиган секторлар бўйича меъёрий чегаралар (чакана сектор ≤ 25%;, йирик қарз олувчилар ≤ 15%; йўқотиш эҳтимоли юқори кредитлар улуши ≤ 8-10%)ни белгилаш асосида банк кредит портфелида муаммоли кредитларни (NPL) камайтириш таклиф этилган;
кредит рискларини баҳолаш ва камайтириш учун стресс-тест сценарийлари (оптимистик, базавий ва пессимистик) кенгайтирилиб, улардан келиб чиқиб капитал адекватлиги коэффициентини 15% даражасида ва ликвидлик буферини 20%дан юқори ҳолатда сақлаш зарурлиги асосланган;
фоиз ставкалари ўзгариши рискини камайтириш мақсадида активлар ва мажбуриятларнинг фоиз сезгирлиги (RSA ва RSL) нисбатини аниқлаш ва уни мақбул оралиқда сақлашни таъминловчи усулни ишлаб чиқиш орқали банкнинг соф фоиз маржасини 5-7% даражасида барқарор ушлаб туриш имкони асосланган;
“Ипак Йўли” АИТБда кредит рискини бошқаришни такомиллаштиришда мўътадил стресс, юқори стресс ва инқироз ҳолати сценарийлари асосида 2030 йилгача стресс-тест прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Банкларда кредит рискларини бошқаришни такомиллаштириш йўналишлари бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида: 
кредит портфелида кредит турлари бўйича меъёрий миқдорларни белгилаш орқали диверсификацияни таъминлайдиган секторлар бўйича меъёрий чегаралар (чакана сектор ≤ 25%;, йирик қарз олувчилар ≤ 15%; йўқотиш эҳтимоли юқори кредитлар улуши ≤ 8-10%)ни белгилаш асосида банк кредит портфелида муаммоли кредитларни (NPL) камайтириш таклифи  “Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банки фаолиятига жорий этилган (“Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банкининг 2025 йил 6 февралдаги 11/1099-сонли маълумотномаси). Мазкур илмий таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида банкнинг муаммоли кредитларини 4 фоиздан 3 фоизга камайтириш имкони яратилган;
кредит рискларини баҳолаш ва камайтириш учун стресс-тест сценарийлари (оптимистик, базавий ва пессимистик) кенгайтирилиб, улардан келиб чиқиб капитал адекватлиги коэффициентини 15% даражасида ва ликвидлик буферини 20%дан юқори ҳолатда сақлаш таклифи “Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банки фаолиятига жорий этилган (“Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банкининг 2025 йил 6 февралдаги 11/1099-сонли маълумотномаси). Мазкур илмий таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида капитал етарлилиги коэффициенти (Capital Adequacy Ratio - CAR), Ликвидлик коэффициенти (Liquidity Coverage Ratio - LCR) қай даражада бўлиши мумкинлиги аниқланган;  
фоиз ставкалари ўзгариши рискини камайтириш мақсадида активлар ва мажбуриятларнинг фоиз сезгирлиги (RSA ва RSL) нисбатини аниқлаш ва уни мақбул оралиқда сақлашни таъминловчи усулни ишлаб чиқиш орқали банкнинг соф фоиз маржасини 5-7% даражасида барқарор ушлаб туриш таклифи “Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банки фаолиятига жорий этилган (“Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банкининг 2025 йил 6 февралдаги 11/1099-сонли маълумотномаси). Мазкур илмий таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида таъсир этувчи омилларнинг таъсир даражаси ва йўналишини 85 фоиз аниқлик билан ҳисоблаш имконини берган;
“Ипак Йўли” АИТБда кредит рискини бошқаришни такомиллаштиришда мўътадил стресс, юқори стресс ва инқироз ҳолати сценарийлари асосида 2030 йилгача ишлаб чиқилган стресс-тест прогноз кўрсаткичлари “Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банки фаолиятига жорий этилган (“Ипак йўли” акциядорлик инновацион тижорат банкининг 2025 йил 6 февралдаги 11/1099-сонли маълумотномаси). Мазкур илмий таклифнинг амалиётга жорий этилиши натижасида фоиз ставкасининг ўзгаришидан кўриладиган потенциал йўқотишни камайтиришга хизмат қилган.