Исматов Нодиржон Рахимджановичнинг
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): 
“Кредит портфели рискини баҳолаш ва бошқаришнинг методологик асосларини токомиллаштириш”, 08.00.07 – “Молия, пул муомаласи ва кредит”
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2026.2.PhD/Iqt6852
Илмий маслаҳатчи: 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент Халқаро университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент Халқаро университети, DSc.03/2025.27.12.I.30.01
Расмий оппонентлар: Бердияров Бахриддин Товашарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, Бердиев Тоштемир Боймуродович, иқтисодиёт фанлари доктори, Жўраев Исроил Иброҳимович иқтисодиёт фанлари доктори доцент.
Етакчи ташкилот: Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университети Тошкент филиали.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади кредит портфели рискини баҳолаш ва бошқаришнинг методологик асосларини токомиллаштиришга қаратилган илмий-услубий таклифлар ва амалий тавсийаларни ишлаб чиқиш ҳисобланади.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
банклар кесимида ва вақт оралиғида муаммоли кредитлар (НПЛ) даражасини аниқ прогнозлаш ва кредит портфели барқарорлигини таъминлаш мақсадида макроиқтисодий ва банк ички омиллар ўзаро таъсирини ҳисобга олувчи ГММ асосидаги динамик панел-эконометрик модел такомиллаштиришган;
ташқи иқтисодий шоклар шароитида банклар кредит портфели барқарорлигини олдиндан баҳолаш ва хавфларни минималлаштириш, турли ссенарийлар асосида муаммоли кредитлар даражасининг эҳтимолий ўзгаришларини прогноз қилиш мақсадида стресс-тест модели ишлаб чиқилган; 
тижорат банкларида кредит портфели сифатини ошириш ва муаммоли кредитларни камайтириш мақсадида кредит ажратиш жараёнида кўп босқичли скоринг ва мониторингни интеграциялашган ҳолда баҳоловчи комплекс модел таклиф этилган; 
кредит фоиз ставкаларини риск даражасига мос равишда дифференциал белгилаш орқали кредит портфели барқарорлигини таъминлаш мақсадида фоиз сиёсати ва кредит рисклари ўртасидаги боғлиқликни ҳисобга олувчи адаптив фоиз белгилаш модели ишлаб чиқилган;
пул бозори ставкаси (ММР) шокининг тижорат банклари кредит ҳажмига монетар сиқув (сқуеезе) механизми орқали таъсир кўрсатишига, ушбу таъсирнинг қисқа муддатда кучайиб, ўрта муддатли истиқболда эса депозит ставкалари ва инфляцион канал орқали кредит фоиз ставкасига трансмиссияланиши асосланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Кредит портфели рискини баҳолаш ва бошқаришнинг методологик асосларини токомиллаштириш боъйича олинган илмий натижалар асосида:
банклар кесимида ва вақт оралиғида муаммоли кредитлар (НПЛ) даражасини аниқ прогнозлаш ва кредит портфели барқарорлигини таъминлаш мақсадида макроиқтисодий ва банк ички омиллар ўзаро таъсирини ҳисобга олувчи ГММ асосидаги динамик панел-эконометрик модел такомиллаштиришга доир таклифи АТБ Ўзсаноатқурилиш-банк фаолийстига жорий этилган (АТБ Ўзсаноатқурилишбанкнинг 2026-йил 16 июндаги 01-02/18987-сон маълумотномаси). Натижада, модел қўлланилганда муаммоли кредитлар (НПЛ) прогноз хатоси (РМСЕ) 18,6% дан 9,2% гача камайган, унинг прогноз аниқлиги эса 81% дан 92% га ошган;
ташқи иқтисодий шоклар шароитида банклар кредит портфели барқарорлигини олдиндан баҳолаш ва хавфларни минималлаштириш, турли ссенарийлар асосида муаммоли кредитлар даражасининг эҳтимолий ўзгаришларини прогноз қилиш мақсадида стресс-тест модели ишлаб чиқишга доир таклифи АТБ Ўзсаноатқурилишбанк фаолийстига жорий этилган (АТБ Ўзсаноатқурилишбанкнинг 2026-йил 16 июндаги 01-02/18987-сон маълумотномаси). Натижада, базавий 3,3–3,8% муаммоли кредитлар даражаси салбий ссенарийда 5–6% гача ошиши, аммо олдиндан бошқарув чораларини қўллаш орқали уни 4% атрофида ушлаб қолиш мумкинлиги статистик жиҳатдан исботланган;
тижорат банкларида кредит портфели сифатини ошириш ва муаммоли кредитларни камайтириш мақсадида кредит ажратиш жараёнида кўп босқичли скоринг ва мониторингни интеграциялашган ҳолда баҳоловчи комплекс модел ишлаб чиқишга доир таклифи АТБ Ўзсаноатқурилишбанк фаолийстига жорий этилган (АТБ Ўзсаноатқурилишбанкнинг 2026-йил 16 июндаги 01-02/18987-сон маълумотномаси). Натижада, банк тизимида стандарт кредитлар улуши ошиб, муаммоли кредитлар ҳажми тушиши кузатилган;
кредит фоиз ставкаларини риск даражасига мос равишда дифференциал белгилаш орқали кредит портфели барқарорлигини таъминлаш мақсадида фоиз сиёсати ва кредит рисклари ўртасидаги боғлиқликни ҳисобга олувчи адаптив фоиз белгилаш модели ишлаб чиқишга доир таклифи АТБ Ўзсаноатқурилишбанк фаолийстига жорий этилган (АТБ Ўзсаноатқурилишбанкнинг 2026-йил 16 июндаги 01-02/18987-сон маълумотномаси). Натижада, фоиз даромадлари ҳажми 18% га ошгани, юқори рискли кредитлар улуши қисқаргани ва кредит портфели умумий рентабеллиги 2,1 пунктга яхшилангани статистик жиҳатдан асосланган;
пул бозори ставкаси (ММР) шокининг тижорат банклари кредит ҳажмига монетар сиқув (сқуеезе) механизми орқали таъсир кўрсатишига, ушбу таъсирнинг қисқа муддатда кучайиб, ўрта муддатли истиқболда эса депозит ставкалари ва инфляцион канал орқали кредит фоиз ставкасига трансмиссияланишига доир таклифи АТБ Оъзсаноатқурилишбанк томонидан қабул қилинган (АТБ Ўзсаноатқурилишбанкнинг 2026-йил 16 июндаги 01-02/18987-сон маълумотномаси). Натижада, пул бозори ставкаси шокининг тижорат банклари кредит ҳажми ўзгарувчанлигини узоқ муддатли истиқболда (24 ой) 4,66 фоизини, кредит фоиз ставкаси ўзгарувчанлигининг эса 26,89 фоизини тушунтириши, депозит фоизининг бир ой олдинги қиймати кредит ҳажмига +0,015 коеффициенти билан ижобий (п<0,05), кредит фоизининг бир ой олдинги қиймати эса −0,011 коеффициенти билан салбий (п<0,05) таъсир кўрсатиши, ҳамда пул-кредит сиёсати шокларининг 50 фоиздан ортиғи 3-6 ойлик горизонтда трансмиссияланиши структуравий векторли авторегрессия модели орқали аниқланган.